Cuando el fenómeno megalítico era un proceso cultural caracterizado por la edificación de grandes sepulturas de piedra y por la práctica generalizada del enterramiento colectivo. Los asentamientos de población en esta época debieron ser importantes tal y como lo evidencian los restos hallados en las proximidades a la aldea de La Cardenchosa. Como ejemplos representativos conservamos un menhir realizado sobre una fina lancha de pizarra, emplazada en pleno centro de la aldea, y un dolmen de identidad eminentemente funeraria.

Del tercer milenio antes de Cristo se poseen algunos restos de cerámica como platos de borde engrosado o también algunos ejemplos de microlitos que se unen culturalmente a toda una serie de yacimientos encontrados en el término municipal de la localidad.

Procedentes de la Edad de los Metales (2.000 antes de Cristo), también se conservan restos de ajuares que actualmente están depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Y ya del período del bronce final fue recuperado en Azuaga un torques de oro que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional.

La presencia romana en Azuaga está documentada desde los primeros momentos de penetración en la Península Ibérica. Con la romanización, el desarrollo y expansión de la población se debió producir a partir del siglo I, siendo en la década de los años 70 después de Cristo cuando a la localidad se le concede el título de municipio, es decir, ciudad cuyos habitantes solían gozar del derecho de ciudadanía romana.

La campiña azuagueña conserva la huella de aquellas villas romanas, verdaderos poblados de colonos, esclavos, artesanos y administradores que fueron los núcleos de su economía agrícola y ganadera. Existe la posibilidad de que el «Municipium Iulium Ugultuniacum» se correspondiera con la actual Azuaga, desprendiéndose de él una cultura material que se manifiesta en los yacimientos que delatan una clara influencia urbana, plasmada en la aparición de vasijas, mosaicos… y cómo no unos monumentales cipos con inscripciones epigráficas latinas. Están realizados en noble mármol y son de tipo honorífico, dedicados a Nerva, Herennio y una sobrina de Trajano, Matidia; supuestamente su hallazgo se realizara a finales del siglo XVIII. En la actualidad, los tres están presentes en el vestíbulo del Ayuntamiento.

La inestabilidad económico militar del Imperio y su consiguiente depresión cristalizó en el siglo V con las invasiones bárbaras y la llegada de los visigodos; pero fue en la posterior etapa islámica cuando encontramos el antecedente más próximo a la que sería la denominación de Azuaga, designación que viene ligada al nombre de la tribu beréber norteafricana de los Zuwaga. Este pueblo edificó una impresionante fortaleza en el cerro de Miramontes sobre restos de origen romano.